INSTITUT FÜR STATISTIK

Forschung

Statistik

Bayessche Statistik und Ökonometrie

Anwendungen in Wirtschaft, Finanzen, Landwirtschaft und Epidemiologie
Bayessche Nichtparametrik (BNP)
Entwurf und Implementierung von effizienten Markov-Chain-Monte-Carlo Algorithmen
(Faktor-)Stochastische Volatilitätsmodelle
Hochdimensionale Inferenz
Industriestatistik
Künstliche Intelligenz
Räumlich-zeitliche Modellierung
Rechnergestützte Statistik
Shrinkage prior und Regularisierungsmethoden
Statistische Entscheidungstheorie
Statistisches Lernen
Univariate und multivariate Zeitreihenmodellierung

Umweltstatistik und Risikobewertung

Analyse von Umwelt- und Gesundheitsrisiken
Modellierung der Schadstoffausbreitung
Stochastische Navier-Stokes-Gleichung
Umweltmessnetze

Statistische Software

akima
ash
interp
factorstochvol
GPUoct (CUDA library for Octave)
OPDOE
sgeostat
Spatial Sampling Design Toolbox
stochvol
tripack

Stochastische Prozesse

adaptierter optimaler Transport
Computergestützte Stochastik
Informationsbasierte Komplexität
Maschinelles Lernen für SDGL
Mathematik der Energiemärkte
Martingale mit gegebenen Randverteilungen
Numerische Methoden für SDGL
optimaler Transport für Martingale
(Quasi-)Monte-Carlo-Methoden
Quantifizierung von Unsicherheit
Quantitative Finanzmathematik
Raue Pfade und Signaturen
Robuste Finanzmathematik
SDGL mit unregelmäßigen Koeffizienten
Simulationsverfahren
Stochastische Analysis
Stochastische Differentialgleichungen
Stochastische optimale Steuerung
Versicherungsmathematik