Summer School on Modern Topics in Time Series Analysis

Vom 12. bis 16. September 2022 kamen Nachwuchswissenschaftler*innen (35 Prä- und 4 Postdocs) von 23 Universitäten aus 6 Ländern in Klagenfurt zusammen, um gemeinsam ihre Kenntnisse in modernen Verfahren der Zeitreihenanalyse zu erweitern. In 18 Vorlesungen wurde von internationalen Experten aus den Bereichen Ökonometrie und Statistik ein breites Wissensspektrum vorgestellt, das von einführenden Themen bis zu den neuesten Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung auf höchstem Niveau reichte. Dabei wurde unter anderem detailliert auf Faktormodelle, Volatilitätsmodellierung, Bayesianische Methoden, hochdimensionale Verfahren bzw. funktionale Zeitreihenmodelle eingegangen.

Organisator Prof. Dr. Martin Wagner: „Moderne Verfahren der Zeitreihenanalyse bestimmen immer stärker den Alltag von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Forschungseinrichtungen. Daher ist es von elementarer Bedeutung, dass junge Absolvent*innen der Statistik, Ökonometrie und Wirtschaftswissenschaften diese beherrschen. Die Summer School bietet den Teilnehmenden in kompakter Form einen Einblick in eine Vielzahl von interessanten Themen.“

„Die Summer School war eine bereichernde Erfahrung, die aus herausfordernden Vorträgen und lebhaften Diskussionen bestand. Die gewonnenen Einblicke wie auch die Gespräche mit den Teilnehmenden und Lehrenden ermöglichten eine Vielzahl neuer Erkenntnisse und Forschungsideen“, resümiert Sebastian Veldhuis, Doktorand an der Abteilung für Makroökonomik und Quantitative Wirtschaftsforschung.
Finanziell unterstützt wurde die Summer School vom Forschungsrat der Universität Klagenfurt, dem Verein zur Förderung der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Klagenfurt sowie dem Kärntner Institut für höhere Studien und wissenschaftliche Forschung.

Themen und Vortragende:

• ARCH, GARCH and Volatility Modelling von Anders Rahbek (Universität Kopenhagen)
• Bayesian Methods for (Macro and Financial) Time Series Analysis von Gregor Kastner (Universität Klagenfurt)
• Bootstrap von Giuseppe Cavaliere (Universität Bologna)
• Factor Models von Matteo Barigozzi (Universität Bologna)
• Functional Cointegration von Massimo Franchi (Sapienza – Universität Rom)
• Functional Time Series von Hörmann Siegfried (Technische Universität Graz)
• High Frequency Econometrics von Nikolaus Hautsch (Universität Wien)
• Spectral Analysis von Uwe Hassler (Goethe-Universität Frankfurt am Main)
• State Space Modelling von Dietmar Bauer (Universität Bielefeld)

Fachliche Organisation: Prof. Dr. M. Wagner (Universität Klagenfurt), Prof. Dr. D. Bauer (Universität Bielefeld)