Vom 16. bis 20. September 2024 kamen 26 Nachwuchswissenschafter:innen (20 Prä- und sechs Postdocs) von 19 Universitäten bzw. Unternehmen und Banken aus zehn Ländern in Klagenfurt zusammen, um gemeinsam ihre Kenntnisse in modernen Verfahren der Zeitreihenanalyse zu erweitern. In 16 Vorlesungen wurde von internationalen Experten aus den Bereichen Ökonometrie und Statistik ein breites Wissensspektrum vorgestellt, das von einführenden Themen bis zu den neuesten Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung auf höchstem Niveau reichte. Dabei wurde detailliert auf Faktormodelle, Zustandsraummodelle, Bayesianische Verfahren, Modelle für funktionale Zeitreihen, Modelle für nichtlineare Kointegration, Modelle zur Modellierung des Klimawandels, Hidden Markov Modelle, robuste Inferenz sowie auf die Prognose von Zeitreihen mit Saisonalität und Trends eingegangen.

Organisator Prof. Dr. Martin Wagner: „Moderne Verfahren der Zeitreihenanalyse bestimmen immer stärker den Alltag von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Forschungseinrichtungen. Daher ist es von elementarer Bedeutung, dass junge Absolvent:innen nicht nur der Statistik oder Ökonometrie sondern – immer mehr und auch immer mehr nachgefragt – auch der Wirtschaftswissenschaften derartige Verfahren kennen und sinnvoll einsetzen können. Vor diesem Hintergrund bietet die Summer School den Teilnehmer:innen in kompakter Form einen Einblick in eine Vielzahl von interessanten Themen. Wir haben sehr gutes Feedback bekommen, dass die Vorlesungen sowohl Doktorand:innen gute Einblicke verschafft haben, als auch, von in Unternehmen tätigen Teilnehmer:innen, dass vieles für die Praxis mitgenommen wurde und ausprobiert werden wird.“

Das Feedback der Teilnehmer:innen war durchwegs positiv, sowohl was die Inhalte und die exzellenten Vortragenden betrifft, als auch die Organisation und auch das Format mit einer guten Balance aus Vorträgen und Pausen, um sich mit den Vortragenden und anderen Teilnehmer:innen austauschen und Kontakte knüpfen zu können.

„Die Summer School war sehr nützlich und interessant, weil sie eine große Bandbreite an Modellen und Methoden abdeckt, die sowohl für Doktoranden in einem Umfeld akademischer Forschung als auch Personen in der betrieblichen Praxis relevant sind. Die Vorträge enthielten wertvolle Grundlagen und ermutigten zu offenen Diskussionen. Die Vielfalt der Teilnehmer:innen mit verschiedensten akademischen und beruflichen Hintergründen führte zu einem besonders produktiven Austausch von Ideen und Perspektiven.” resümiert Alexandros Konstantopoulos, Doktorand an der Abteilung für Makroökonomik und Quantitative Wirtschaftsforschung.

Themen und Vortragende:

• Seasonal and Trend Modelling: Forecasting von Harry Haupt (Universität Passau)
• Hidden Markov Models: Timo Adam (Universität Bielefeld)
• Nonlinear Cointegration: James Duffy (Universität Oxford)
• Bayesian Methods for (Macro and Financial) Time Series Analysis: Gregor Kastner (Universität Klagenfurt)
• State Space Modelling: Dietmar Bauer (Universität Bielefeld)
• Functional Time Series Analysis: Hörmann Siegfried (Technische Universität Graz)
• Econometric Modelling of Climate Change: Eric Hillebrand (Universität Aarhus)
• Dynamic Factor Models: Manfred Deistler (Technische Universität Wien)
• Robust Inference for the Long Run: Martin Wagner (Universität Klagenfurt)

Fachliche Organisation: Prof. Dr. M. Wagner (Universität Klagenfurt), Prof. Dr. D. Bauer (Universität Bielefeld)

Finanziell unterstützt wurde die Summer School vom Forschungsrat der Universität Klagenfurt und dem Verein zur Förderung der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften an der Universität Klagenfurt.