6th Vienna Workshop on High Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance
Am 16. und 17. Mai 2024 fand am Institut für Höhere Studien Wien der von Prof. Martin Wagner mitveranstaltete 6th Vienna Workshop on High Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance statt.
Die Abteilung Makroökonomik und Quantitative Wirtschaftsforschung des Instituts für Volkswirtschaftslehre war mit drei Vorträgen vertreten:
R. Kawka, M. Vetter und M. Wagner: „Robust Inference for the Long Run“
S. Veldhuis und M. Wagner: „Integrated Modified OLS Estimation and Inference in Systems of I(2) Cointegrating Regressions“
D. Bauer, A. Konstantopoulos, M. Wagner und Ch. Zwatz: „On (Static) Linear Transformations of VAR Models“
