Wir gratulieren Dr. Karsten Reichold, Universitätsassistent am Institut für Volkswirtschaftslehre von 2019 bis 2021, zur Verleihung des Dissertationspreises der Technischen Universität Dortmund für seine Dissertation mit dem Titel „Essays in Time Series Econometrics“ unter der Betreuung von Prof. Martin Wagner und Prof. Carsten Jentsch.
Im Online Portal der Woche erschien der Artikel „Moderate Erholung, Herausforderung bleibt laut Experten“ in dem Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Norbert Wohlgemuth vom Institut für Volkswirtschaftslehre an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und Leiter des Kärntner Instituts für Höhere Studien (KIHS) und Priv.-Doz. Dr. Klaus Weyerstraß, vom Institut für Höhere Studien (IHS Wien), über die wirtschaftliche Lage in Österreich sprechen.
Die aktuelle Ausgabe des KIHS-Newsletters finden Sie auf https://www.kihs.at/konjunkturreport/Konjunkturreport_Dez_2023.pdf. Er enthält u.a. die Konjunkturprognose für Kärnten, einen Kommentar zum „Carinthia-Keynesianismus“ und einen Gastkommentar zur demographischen Entwicklung. Falls Sie den Konjunkturreport regelmäßig, d.h. einmal pro Quartal, erhalten möchten, geben Sie dies bitte unter office [at] kihs [dot] at bekannt.
Bei der 17th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2023) in Berlin im Dezember 2023 ist die Abteilung Makroökonomik und Qualitative Forschung nahezu geschlossen mit anspruchsvollen Fachvorträgen vertreten:
Session „Advances in high-dimensional structural modeling“
Vorsitz und Organisation: Martin Wagner
L. Soegner, M. Wagner „Open-end monitoring of structural breaks in the cointegration VAR“
A. Konstantopoulos, C. Zwatz, M. Wagner „GVAR models and linear transformations of VAR processes“
Session „Cointegration analysis: Nonlinearity, SUR and higher integration orders“
Vorsitz und Organisation: Sebastian Veldhuis
M. Wagner, O. Stypka „Testing linear cointegration against smooth transition cointegration“
K. Reichold, M. Wagner „Smooth transition cointegrating regressions: Modified nonlinear least squares estimation and inference“
F. Knorre, M. Wagner „Fully modified OLS estimation of seemingly unrelated cointegrating polynomial regressions with common regressors“
S. Veldhuis, M. Wagner „Integrated modified OLS estimation and inference in I(2) cointegrating regressions“
Session „Regime switching, filtering and portfolio optimization“
Vorsitz und Organisation: Joern Sass
M. Scholz, J.P. Nielsen, M. Marchese, M.D. Martinez-Miranda „Robustifying and simplifying high-dimensional regression: Applications to financial returns and telematics data“
