Neues Masterstudium: Management, Economics, and Data Science

Digitalisierung revolutioniert alle Aspekte der Wirtschaftswissenschaften. Bedingt durch diese Transformation können Unternehmen durch innovative Werkzeuge Datenmengen im Googol-Byte-Bereich generieren. Sie brauchen moderne Management-Science-Methoden, damit die potenziell in den Daten enthaltenen Erkenntnisse sinnvoll und zweckorientiert zu ihrem Erfolg genutzt werden können. Expert:innen für diese – alle Bereiche von Data Science und Wirtschaftswissenschaften durchdringende – Querschnittsmaterie werden ab Wintersemester 2023/24 an der Universität Klagenfurt ausgebildet.

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Der Geldmarkt in unsicheren Zeiten

Auch auf dem Geldmarkt gibt es Angebot und Nachfrage. Eine Forschungsgruppe rund um Prof. Martin Wagner untersucht, was eine stabile Geldnachfrage in Volkswirtschaften ausmacht. Siehe dazu den Artikel „Der Geldmarkt in unsicheren Zeiten“ von Michel Mehle, erschienen am 29. April 2023 in Die Presse.

W&R-Gastvortrag: Jump Regressions Revisited

Prof. Dr. Mathias Vetter ( Mathematisches Seminar, Christian-Albrecht-Universität zu Kiel) hält einen Gastvortrag zum Thema „Jump Regressions Revisited“ am Do. 11. Mai 2023 um 16:00 Uhr in Raum N.1.43 (Nordtrakt). Zuhörer herzlich willkommen!

Abstract

A relevant question in the econometrics literature is whether a jump in one stochastic process Z triggers a jump in a related process Y. Starting with the work by Li, Todorov and Tauchen (2017), several papers have discussed this issue, typically in the situation where a jump in Z forces Y to have a jump as well, with the size of the jump in Y given as a function of the simultaneous jump in Z. Asymptotics are then derived in a high-frequency setting, often with the functional relation being linear and based on finite activity jumps in Y and Z. In this talk, we will discuss more realistic scenarios, including infinite activity jumps and a more classical regression assumption, namely that the jump sizes in Y are not given exactly by a function of the corresponding jump size in Z, but involving additional i.i.d. errors. We will sketch how asymptotical results can be obtained in two different situations.

Mathias Vetter

Mathias Vetter ist Professor für Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Vor seinem Wechsel nach Kiel war er Professor an der Universität Marburg. Sein Studium der Mathematik (Diplom und Promotion) hat Mathias Vetter an der Ruhr-Universität Bochum absolviert. Mathias Vetters Arbeitsgebiete sind Statistik für stochastische Prozesse, Zeitreihenanalyse, Ökonometrie und nicht-parametrische Statistik und er hat zu diesen Themen unter anderem in den führenden Fachzeitschriften der Statistik und Stochastik publiziert.

Professorentitel der Universität Ljubljana an Paul Schweinzer und Martin Wagner verliehen

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (EF – Ekonomska Fakulteta) der Universität Ljubljana hat den beiden VWL-Professoren Paul Schweinzer und Martin Wagner den Titel „ordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre“ (redni profesor za področje ekonomija) verliehen. Dies ermöglicht es, die bestehende Kooperation, etwa im Rahmen der Lehre des Doctoral Programme in Business and Economics der EF, auf eine stabilere Basis zu stellen. Martin Wagner unterrichtet – mit Unterbrechungen – seit mehr als 20 Jahren an der EF, hauptsächlich im PhD-Programm. Paul Schweinzer hält seit 2018 die Vorlesung Microeconomics / Game Theory in diesem Programm. Diese Veranstaltungen stehen durch die Kooperation im CESEENet auch Doktoratsstudierenden der AAU sowie vieler weiterer Partneruniversitäten offen. Die Vertiefung der Kooperation zwischen der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften und der EF der Universität Ljubljana ist auch vor dem Hintergrund der geplanten Double-Degree-Programme zwischen den beiden Fakultäten sinnvoll.