Abteilung MQW bei der CFE2023 in Berlin im Dezember stark vertreten

Bei der 17th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2023) in Berlin im Dezember 2023 ist die Abteilung Makroökonomik und Qualitative Forschung nahezu geschlossen mit anspruchsvollen Fachvorträgen vertreten:

Session „Advances in high-dimensional structural modeling“
Vorsitz und Organisation: Martin Wagner
L. Soegner, M. Wagner „Open-end monitoring of structural breaks in the cointegration VAR“
A. Konstantopoulos, C. Zwatz, M. Wagner „GVAR models and linear transformations of VAR processes“

Session „Cointegration analysis: Nonlinearity, SUR and higher integration orders“
Vorsitz und Organisation: Sebastian Veldhuis
M. Wagner, O. Stypka „Testing linear cointegration against smooth transition cointegration“
K. Reichold, M. Wagner „Smooth transition cointegrating regressions: Modified nonlinear least squares estimation and inference“
F. Knorre, M. Wagner „Fully modified OLS estimation of seemingly unrelated cointegrating polynomial regressions with common regressors“
S. Veldhuis, M. Wagner „Integrated modified OLS estimation and inference in I(2) cointegrating regressions“

Session „Regime switching, filtering and portfolio optimization“
Vorsitz und Organisation: Joern Sass
M. Scholz, J.P. Nielsen, M. Marchese, M.D. Martinez-Miranda „Robustifying and simplifying high-dimensional regression: Applications to financial returns and telematics data“