Mit unserem einzigartigen Talente-Programm wollen wir dir die Möglichkeit geben, dich auch während des Studiums persönlich weiterzuentwickeln und einen Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen.Beim Infostand in der Aula kannst du dich direkt für das Programm INTERACTIVE anmelden.
Und jetzt?Du stehst kurz vor dem Abschluss und weißt noch nicht, wie es danach weiter geht? Vernetze dich bei einem kleinen Spaziergang mit anderen Studierenden und tauscht euch bei einem Walk & Talk über eure Ideen und Gedanken aus. Eure Peer-Tutor:innen
A relevant question in the econometrics literature is whether a jump in one stochastic process Z triggers a jump in a related process Y. Starting with the work by Li, Todorov and Tauchen (2017), several papers have discussed this issue, typically in the situation where a jump in Z forces Y to have a jump as well, with the size of the jump in Y given as a function of the simultaneous jump in Z. Asymptotics are then derived in a high-frequency setting, often with the functional relation being linear and based on finite activity jumps in Y and Z. In this talk, we will discuss more realistic scenarios, including infinite activity jumps and a more classical regression assumption, namely that the jump sizes in Y are not given exactly by a function of the corresponding jump size in Z, but involving additional i.i.d. errors. We will sketch how asymptotical results can be obtained in two different situations.
